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Econometría
I Maestría en Economía Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas Universidad Nacional de Colombia |
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Objetivos
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Material de lectura
o
Libros
o
Artículos
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Métodos de Evaluación
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Contenido del Curso
Objetivos
Este curso está orientado a estudiantes de PEG. El objetivo
principal del curso consiste en enseñarle al estudiante sobre el tipo de
preguntas que la econometría ayuda a responder y sobre las técnicas básicas
para enfrentarse a las mismas. En este
orden de ideas, las metodologías que se desarrollarán en el curso girarán
alrededor del modelo lineal como hilo conductor y aunque los temas podrían ser
muchos, los temas elegidos buscan hacer una revisión sobre un conjunto de
técnicas básicas que son necesarias si se quiere hacer trabajo aplicado en
temas macro y/o micro.
En el curso somos conscientes que si bien un énfasis muy
importante se dará al desarrollo de las técnicas de estimación, el saber cuándo
y dónde aplicar las mismas es igualmente primordial. Por tal motivo se darán
clases de taller en las que se desarrollen preguntas prácticas y los
estudiantes aprendan a desarrollar métodos tales como experimentos de
Montecarlo y Bootstrapping toda vez que aprenden a
utilizar las diversas metodologías enseñadas en el curso.
Por último, otro énfasis importante del curso consiste en
preparar a los estudiantes para ser críticos del gran número de trabajos
aplicados que salen a la luz continuamente. Por ello al estudiante se le darán
las herramientas básicas para que puedan determinar si un trabajo específico
respondió la pregunta planteada y si la herramienta utilizada fue la adecuada.
Material de lectura
Un libro que cubra la totalidad
de los temas tratados al nivel que se requiere no existe (o los hay muy
sofisticados o muy simples). En el curso tendremos la guía de tres textos
básicamente. Hayashi para la primera parte, Hamilton
para la segunda y Wooldridge para la tercera. Los
estudiantes más cómodos con formalización encontrarán los libros de Davidson y
MacKinnon y Hayashi intelectualmente estimulantes. El
libro de Heij et al es un buen complemento para
aquellos que no tengan claros los conceptos básicos. Wooldridge
nos brindará lo necesario para entender modelos panel. Hamilton brinda un
excelente tratamiento para los temas de series de tiempo. El libro de Granger y Newbold presenta una
excelente introducción sobre modelos de series de tiempo estacionarios y sobre
pronóstico y el de Lutkepohl et al explica de una
manera aplicada modelos de series de tiempo multivariados tipo VAR y VEC.
Russell
Davidson and James G. MacKinnon, Econometric
Theory and Methods,
Clive
Granger y Paul Newbold, Forecasting Economic Time Series, 2nd Ed. Academic
Press, 1986.
James D. Hamilton, Time Series Analysis,
Fumio Hayashi, Econometrics, Princeton University Press, 2000. Dé click para página web de libro de Hayashi.
Heij, De Boer, Franses, Kloek, and Van Dijk: Econometric
Methods with Applications in Business and Economics,
Helmut Lütkepohl
(Editor), Markus Krätzig (Editor), Applied Time
Series Econometrics (Themes in Modern Econometrics),
Jeffrey Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and
panel data, 2001. Dé
click para página web de libro de Wooldridge.
Peter Kennedy, “Bootstrapping Student
Understanding of What Is Going on in Econometrics”, Journal of Economic Education.
N. Gregory Mankiw,
David Romer, y David Weil, "A Contribution to
the Empirics of Economic Growth,'' Quarterly Journal of Economics,107, May 1992, pp. 407-437.
Howard J. Wall, "Using the
Gravity Model to Estimate the Costs of Protection," Federal Reserve Bank of St. Louis
Review, Jan/Feb 1999, pp. 33-40.
Stephen V.
Cameron y James J. Heckman, "The Nonequivalence of High School
Equivalents," Journal of Labor Economics, Vol. 11, part 1, Jan
1993, pp. 1-47.
Joshua D. Angrist,
"Lifetime Earnings and the
James D. Hamilton, "The Supply
and Demand for Federal Reserve Deposits," Carnegie-Rochester Conference
Series on Public Policy, 49, December 1998, pp. 1-44.
Thomas J. Kane y Cecilia E. Rouse,
“Labor Market Returns to Two and Four Year College”, American Economic Review, Vol. 85, No. 3, pp 600-614.
Christopher Sims, “Macroeconomics
and Reality”, Econometrica,
Vol 84, No 1, pp 1-48.
Todos
estos artículos se encuentran disponibles en pdf en
el sitio web del curso.
Métodos de Evaluación
Las
notas para el curso se determinarán de la siguiente manera:
25%:
Talleres. Los talleres se pueden trabajar y entregar en parejas. Estos serán
una guía de estudio y un suplemento a las lecturas y las clases.
25%:
Primer Parcial.
25%:
Segundo Parcial.
25%:
Tercer Parcial.
Durante
los parciales no se permitirá la consulta de libros o notas.